Regression modelEconometrics / time series
フーリエ誤差項モデル
フーリエ誤差項モデルは、三角関数（フーリエ）項を組み込むことで、標準的な誤差項付きパネル推定量（random effects panel estimator）を拡張し、時間トレンドまたは切片の滑らかで漸進的な構造変化を近似します。このモデルは、誤差項付き推定量（random effects estimator）のGLS効率性を維持しつつ、正確な変化時点を事前に知ることなく、パラメータが時間とともに連続的に変動することを可能にします。
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出典
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationary test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-199. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Flexible Form Random Effects Panel Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/fourier-random-effects-model
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