Regression modelEconometrics / time series
時変パラメータARMAモデル (TVP-ARMA)
時変パラメータARMA (TVP-ARMA) モデルは、自己回帰係数と移動平均係数が時間とともに変動することを許容することで、古典的なARMAフレームワークを拡張するものである。状態空間表現に組み込まれ、カルマンフィルタを介して推定されるこのモデルは、明示的なブレークポイントを必要とせずに、時系列における構造変化やパラメータの不安定性を捉える。
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出典
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/time-varying-parameter-arma-model
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