Regression modelEconometrics / time series
頑健なフィリップス・ペロン (PP) 単位根検定
頑健なフィリップス・ペロン単位根検定は、古典的なPP検定を拡張し、誤差分散が非定常であったり無条件の不均一分散性を示す場合に、有効な推論を維持するための補正（例えば、異質分散性一致共分散推定やワイルドブートストラップ棄却値など）を適用する。これらの条件下では、標準的なPP検定は深刻なサイズ歪みを示す。
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出典
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Cavaliere, G., & Taylor, A. M. R. (2008). Bootstrap unit root tests for time series with nonstationary volatility. Econometric Theory, 24(1), 43–71. DOI: 10.1017/S0266466608080043 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/robust-pp-unit-root-test
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