Regression modelEconometrics / time series
構造変化固定効果モデル
構造変化固定効果モデルは、標準的なグループ内（FE）パネル推定量を発展させたものであり、検出された1つ以上のブレーク時点において傾き係数が変化することを許容します。各ユニットの観測されない時間不変な異質性は、平均除去によって依然として除去されますが、各サブ期間に対して別々の係数レジームが推定され、単一レジームのFE推定値をバイアスする可能性のある政策変更、危機、または技術的移行を捉えます。
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出典
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Fixed Effects Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/structural-break-fixed-effects-model
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