Regression modelEconometrics / time series
ロバスト誤差修正モデル（Robust VECM）
ロバストVECMは、通常の最小二乗法（OLS）推定量に代えて、M推定量、S推定量、または最小トリムド平方和（least trimmed squares）などの外れ値に強い手順を適用することで、古典的な誤差修正モデル（VECM）を拡張したものである。これにより、多変量時系列データに外れ値、構造的変化、または裾の重い分布を持つ革新項が含まれる場合でも、共和分関係と短期調整ダイナミクスを信頼性高く推定できる。
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出典
- Caner, M., & Kilian, L. (2001). Size distortions of tests of the null hypothesis of stationarity: Evidence and implications for the PPP debate. Journal of International Money and Finance, 20(5), 639-657. link ↗
- Lucas, A. (1997). Robustness of the student t based M-estimator. Communications in Statistics — Theory and Methods, 26(5), 1165-1182. link ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/robust-vecm
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