Regression modelEconometrics / time series
フーリエ誤差修正モデル (Fourier VECM)
フーリエVECMは、古典的なベクトル誤差修正モデルに低周波の三角関数項（サインおよびコサイン成分）を付加することで、構造変化の数やタイミングを事前に特定することなく、共和分関係における滑らかで漸進的な構造変化を捉えるモデルである。これは、長期均衡が時間とともに徐々に変化する可能性のある多変量共和分システムに用いられる。
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出典
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A Unit Root Test Using a Fourier Series to Approximate Smooth Breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A Stationarity Test in the Presence of an Unknown Number of Smooth Breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/fourier-vecm
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