Regression modelMultivariate time series
予測誤差分散分解 (FEVD)
予測誤差分散分解（FEVD）は、ベクトル自己回帰（VAR）フレームワーク内で使用される多変量時系列手法であり、各変数の予測誤差分散のうち、システム内の他のすべての変数からのショックに起因する割合を定量化するために用いられます。これは、計量経済学者、マクロ経済学者、金融研究者によって、相互に関連する経済時系列全体にわたる短期および長期の変動を駆動するさまざまな構造的擾乱の相対的な重要性を評価するために広く利用されています。
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出典
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3-540-40172-8
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 2). Forecast Error Variance Decomposition (FEVD). ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/forecast-error-variance-decomposition
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