Process / pipelineTrend & seasonality
X-13ARIMA-SEATS季節調整
X-13ARIMA-SEATSは、米国国勢調査局が提供する標準的な季節調整プログラムであり、RegARIMAによる事前調整と、古典的なX-11フィルターまたはモデルベースのSEATS信号抽出アルゴリズムのいずれかを組み合わせています。これは、GDP、雇用、小売売上などの月次または四半期経済時系列から周期的なカレンダー効果と季節パターンを除去するために、ユーロスタットや米国労働統計局を含む世界中の国家統計機関によって使用されている公式ツールです。
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出典
- Findley, D. F., Monsell, B. C., Bell, W. R., Otto, M. C., & Chen, B.-C. (1998). New capabilities and methods of the X-12-ARIMA seasonal adjustment program. Journal of Business & Economic Statistics, 16(2), 127–152. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524743 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 2). X-13ARIMA-SEATS Seasonal Adjustment. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/x13-arima-seats
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