Regression modelPanel regression
Fama-MacBeth 回帰
Fama-MacBeth 手法は、時系列構造を制御しながら、横断的関係を分析するための2段階回帰手法である。Fama と MacBeth (1973) によって導入されたこの手法は、まず各横断的単位について時系列パラメータを推定し、次に横断全体でそれらのパラメータに対する結果を回帰させ、結果を時間を通じて平均化する。このアプローチは、単位内のダイナミクスと横断的な異質性をエレガントに分離し、パネル構造に対して頑健な標準誤差を提供する。
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出典
- Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1973). Risk, return, and equilibrium: Empirical tests. Journal of Political Economy, 81(3), 607-636. DOI: 10.1086/260061 ↗
- Shanken, J. (1992). On the estimation of beta-pricing models. Review of Financial Studies, 5(1), 1-33. DOI: 10.1093/rfs/5.1.1 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Fama-MacBeth Two-Step Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/fama-macbeth-regression
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