自己相関に対するLjung-Box Q検定

Ljung-Box Q検定は、LjungとBox (1978) によって提案された診断的ポートマンテオ検定であり、時系列残差系列における自己相関のグループが共同でゼロであるかどうかを評価するために用いられます。これは、特にARIMAモデルにおいて、適合された時系列モデルの妥当性を評価するために広く使用されており、残りの残差に体系的なパターンが存在しないかをテストします。この検定は、計量経済学、金融学、および時間的データモデリングに依存するあらゆる分野で適用可能です。