Regression model
滑らかな遷移自己回帰（STAR）モデル
Smooth Transition Autoregressive (STAR) モデルは、1994年にTeräsvirtaによって提唱された非線形時系列モデルであり、ダイナミクスが2つのレジーム間で急激ではなく滑らかに移行することを可能にする。ロジスティック型（LSTAR）は非対称な景気循環を捉え、指数型（ESTAR）は購買力平価の乖離を捉える。
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出典
- Teräsvirta, T. (1994). Specification, Estimation, and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208–218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
- van Dijk, D., Teräsvirta, T. & Franses, P.H. (2002). Smooth Transition Autoregressive Models — A Survey of Recent Developments. Econometric Reviews, 21(1), 1–47. DOI: 10.1081/ETC-120008723 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Smooth Transition Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/star-model
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