Regression modelEconometrics / time series
構造的変動ARCHモデル
構造的変動ARCHモデルは、条件付き分散過程における突然かつ永続的なシフトを明示的に考慮することで、Engle (1982) の自己回帰条件付き分散不均一性（ARCH）フレームワークを拡張したものである。分散における構造的変動を無視すると、ARCHパラメータは偽陽性的に持続性があるように見えてしまうため、変動ダミーまたはレジーム固有のパラメータを組み込むことで、より正確なボラティリティ推定値とより良いモデル適合が得られる。
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出典
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/structural-break-arch-model
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