Regression modelUnit-root test
Panel DF-GLS
Panel DF-GLSは、Elliott, Rothenberg, and Stock (1996) によるGLS単位根検定をパネルデータに拡張したもので、クロスセクション情報と時系列情報を組み合わせて、変数が単位根を持つかどうかを検定する。Hadriら (2005) によって導入されたこの検定は、GLSによるトレンド除去アプローチを採用しているため、標準的なパネル単位根検定 (IPS, LLC) よりも強力である。この検定は、共和分モデルや動学パネルモデルをフィッティングする前に定常性を確立するために不可欠である。
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出典
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometric Reviews, 13(4), 469-497. DOI: 10.2307/2171846 ↗
- Hadri, K., & Larsson, R. (2005). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 24(4), 403-456. link ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dickey-Fuller GLS Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/panel-df-gls
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