ハイムストラ-ジョーンズ非線形グレンジャー因果性検定

1994年に導入されたハイムストラ-ジョーンズ検定は、2つの時系列間の線形相互依存性を除去した後の非線形因果関係を検出するためのノンパラメトリック手法である。株価と取引量のダイナミクスを背景に開発されたこの検定は、線形VARモデルでは捉えられない非線形メカニズムに由来する予測可能性を検出するために相関積分統計量を使用することで、標準的な線形グレンジャー因果性フレームワークを拡張する。