Regression modelEconometrics / time series
非線形グレンジャー因果性検定
非線形グレンジャー因果性は、古典的な線形グレンジャー因果性の枠組みを拡張し、非線形ダイナミクスを通じて作用する予測関係を検出する。相関積分またはカーネル密度推定に基づくノンパラメトリックまたは半パラメトリック統計量を用いて、一方の変数の過去の値が、線形モデルでは捉えきれない予測をどの程度改善するかを特定する。
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出典
- Diks, C., & Panchenko, V. (2006). A new statistic and practical guidelines for nonparametric Granger causality testing. Journal of Economic Dynamics and Control, 30(9-10), 1647-1669. DOI: 10.1016/j.jedc.2005.08.008 ↗
- Hiemstra, C., & Jones, J. D. (1994). Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price-volume relation. Journal of Finance, 49(5), 1639-1664. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1994.tb04776.x ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/nonlinear-granger-causality
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