Regression modelEconometrics / time series
フーリエTGARCHモデル
フーリエTGARCHモデルは、条件付き分散方程式にフーリエ三角関数項を組み込むことで、ボラティリティダイナミクスにおける滑らかで漸進的な構造変化を捉えるために、閾値GARCHフレームワークを拡張したものです。これは、負のショックが同程度の正のショックよりもボラティリティを増幅させる非対称なレバレッジ効果と、観測されない構造変化によって引き起こされる時間変動する切片シフトを同時にモデル化します。
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出典
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/fourier-tgarch
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