Regression model
Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS) 推定器
Dynamic OLS は、Stock and Watson (1993) によって導入された共和分回帰推定器であり、I(1) 変数間の長期関係を回復します。静的回帰に差分化された説明変数の先行項と遅延項を追加することで、内生性バイアスをパラメトリックに補正し、長期係数を通常の最小二乗法で推定できるようにします。
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出典
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (1993). A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems. Econometrica, 61(4), 783–820. DOI: 10.2307/2951763 ↗
- Kao, C. & Chiang, M.-H. (2001). On the Estimation and Inference of a Cointegrated Regression in Panel Data. Advances in Econometrics, 15, 179–222. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15007-8 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Ordinary Least Squares Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/dols-estimator
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