Regression modelEconometrics / time series
構造的ブレーク差分GMM
構造的ブレーク差分GMMは、データ生成過程が1つ以上の未知のブレークポイントでシフトする動的パネル設定において、Arellano-Bondの差分GMM推定量（Difference GMM estimator）を拡張したものである。ブレーク指標を明示的に組み込むか、あるいはレジーム固有のパラメータを許容することにより、標準的な差分GMM適合において構造変化が無視された場合に生じる係数のバイアスやモーメント条件の無効性を回避する。
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出典
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/structural-break-difference-gmm
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