Regression modelEconometrics / time series
EGARCHモデル（指数型GARCH）
Nelson (1991) によって導入された指数型GARCH（EGARCH）モデルは、条件付き分散の対数をモデル化することにより、標準GARCHフレームワークを拡張する。これにより、パラメータ制約なしに分散が常に正であることが保証され、さらに重要なことに、負のショックと正のショックがボラティリティに非対称な影響を与えることを可能にし、金融市場におけるよく知られたレバレッジ効果を捉える。
手法の全文を読む
会員限定
ログイン無料アカウントでログインすると、このセクションを読めます。
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+20 more
出典
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARCHモデル（Autoregressive Conditional Heteroskedasticity）計量経済学↔ compare
- 自己回帰和分移動平均モデル (ARIMA Model)計量経済学↔ compare
- DCC-GARCHモデル（動学的条件付き相関）計量経済学↔ compare
- GARCHモデル（ボラティリティ予測）計量経済学↔ compare
- TGARCHモデル（Threshold GARCH）計量経済学↔ compare
- ベクトル自己回帰 (VAR)計量経済学↔ compare
この手法を参照する項目
ARCHモデル（Autoregressive Conditional Heteroskedasticity）ベイズEGARCHモデルベイズGARCHモデルベイジアンTGARCH（閾値GARCHとベイジアン推定）DCC-GARCHモデル（動学的条件付き相関）フーリエ DCC-GARCH モデルフーリエ GARCH モデルフーリエTGARCHモデル非線形ARCHモデル (NARCH)非線形DCC-GARCHモデル（非対称動的条件付き相関）非線形EGARCHモデル非線形GARCHモデル非線形TGARCHモデルPanel EGARCHPanel GARCH モデルロバストARCHモデルロバストEGARCHモデルロバストGARCHモデルロバストTGARCH構造的変動ARCHモデル構造的ブレークEGARCHモデル構造変化を考慮したTGARCH（閾値GARCH）TGARCHモデル（Threshold GARCH）時変パラメータARCHモデル（TVP-ARCH）時間変動パラメータEGARCHモデル時変パラメータGARCHモデル (TVP-GARCH)時間変動パラメータTGARCHモデル