Regression modelEconometrics / time series
パネルPhillips-Perron単位根検定
パネルPP単位根検定は、非ノンパラメトリックなPhillips-Perron補正をシリアル相関に対して拡張し、複数個の個体からなるパネル設定に適用するものである。これは、全ての断面単位が単位根を持つという帰無仮説を、ラグ選択を明示的に必要とせずに、不均一分散かつシリアル相関のある誤差に対して頑健な、プールされたまたは平均化されたPP型統計量を用いて検定する。
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出典
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/panel-pp-unit-root-test
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