Regression modelEconometrics / time series
Bayesian System GMM
Bayesian System GMMは、動学パネルデータのためのBlundell-Bond System Generalized Method of Moments推定量に、ベイズ的事前分布とMCMCによる事後推論を組み合わせたものである。内生性、個体固定効果、弱いインストゥルメント問題を扱いながら、事前知識を組み込み、点推定値と漸近標準誤差だけでなく、完全な事後不確実性定量化を提供する。
手法の全文を読む
会員限定
ログイン無料アカウントでログインすると、このセクションを読めます。
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
出典
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Chib, S., & Ramamurthy, S. (2010). Tailored randomized block MCMC methods with application to DSGE models. Journal of Econometrics, 155(1), 19–38. DOI: 10.1016/j.jeconom.2009.08.003 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/bayesian-system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- アレラーノ・ボンド GMM 推定器計量経済学↔ compare
- 差分 GMM (Arellano-Bond 推定量)計量経済学↔ compare
- 動的パネルデータモデル計量経済学↔ compare
- 動的パネルデータモデル計量経済学↔ compare
- パネルシステムGMM（ブランドル・ボンド推定量）計量経済学↔ compare