Regression modelEconometrics / time series
Hadriパネル定常性検定 (Panel KPSS Test)
Hadri (2000) によって導入されたパネルKPSS検定は、パネル内の全ての系列が定常であるという帰無仮説に対し、一部または全ての系列が単位根を含むという対立仮説を検定する。これは、個々のLM統計量を集計することによって、単変量KPSSの枠組みをパネルデータに拡張したものであり、ほとんどの系列が実際に定常である場合には、単位根検定よりも高い検出力を持つ。
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出典
- Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometrics Journal, 3(2), 148-161. DOI: 10.1111/1368-423X.00043 ↗
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/panel-kpss-test
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