Regression modelPanel dynamics
クロスセクショナル分布ラグ
CS-DL（クロスセクショナル分布ラグ）は、自己回帰項を明示せずに、現在の説明変数とラグ付き説明変数に対する結果を回帰する、簡略化された動的パネルモデルであり、クロスセクション依存性も考慮に入れます。Pesaranら（2001）に基づいて構築され、Chudikら（2014）によって拡張されたこのモデルは、自己回帰ラグがそれほど重要でない場合には、ARDLよりも効率的に動的効果を推定します。このアプローチは、短期的な効果や政策影響分析に価値があります。
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出典
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships and dynamics. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2014). Common correlated effects estimation in large panels with cross-sectional dependence. Econometric Reviews, 34(6-10), 1078-1088. link ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/cs-dl
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