Regression modelEconometrics / time series
非線形ARCHモデル (NARCH)
HigginsとBera (1992) によって導入された非線形ARCH (NARCH) モデルは、ボラティリティのべき乗変換をデータから推定可能にし、2に固定しないことで、EngleのオリジナルのARCHフレームワークを拡張する。この柔軟性により、金融およびマクロ経済時系列データに見られるより広範なボラティリティダイナミクスを捉えることができる。
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出典
- Higgins, M. L., & Bera, A. K. (1992). A class of nonlinear ARCH models. International Economic Review, 33(1), 137-158. DOI: 10.2307/2526988 ↗
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/nonlinear-arch-model
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