Regression modelPanel cointegration
Cross-Sectional ARDL (CS-ARDL)
CS-ARDL（Cross-Sectional ARDL）は、パネルデータにARDLフレームワークを適用しつつ、単位（国、企業、地域）間のショックや関係性の相関であるクロスセクション依存性を明示的に考慮する手法である。Pesaranらの研究（2016）によって導入されたこの手法は、パネルARDL手法を拡張し、全ての単位に同時に影響を与える共通因子やグローバルショックを扱えるようにする。これは、国際的に統合された経済や企業ネットワークの現実的なモデリングにおいて極めて重要である。
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出典
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (2016). Testing weak cross-sectional dependence in large panels. Econometric Reviews, 34(6-10), 1089-1117. link ↗
- Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2018). A one covariate at a time, multiple testing approach to variable selection in high-dimensional linear regression models. Econometric Reviews, 37(8), 953-1010. DOI: 10.3982/ecta14176 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/cs-ardl
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