Regression modelEconometrics / time series
フーリエ版 Zivot-Andrews 単位根検定
フーリエ版 Zivot-Andrews 検定は、古典的な Zivot-Andrews (1992) 単位根検定を拡張し、シャープで単一の構造的ブレークダミーを低周波フーリエ近似に置き換えることで、系列のレベルまたはトレンドにおける滑らかで漸進的かつ未知の複数のブレークに対応できるようにする。
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出典
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/fourier-zivot-andrews-test
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