Regression modelEconometrics / time series
ロバストベクトル自己回帰（Robust VAR）モデル
Robust VARモデルは、通常の最小二乗法（OLS）による推定を、M推定や中央値ベースの手法などのロバスト推定に置き換えることで、古典的なベクトル自己回帰（VAR）フレームワークを拡張したものである。これにより、金融およびマクロ経済時系列に共通する外れ値、構造的変化、および裾の重いショックの影響を低減する。
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出典
- Goncalves, S., & Kilian, L. (2004). Bootstrapping autoregressions with conditional heteroskedasticity of unknown form. Journal of Econometrics, 123(1), 89-120. DOI: 10.1016/j.jeconom.2003.10.030 ↗
- Lutkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer, Berlin. ISBN: 978-3540401728
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/robust-var-model
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