Regression modelEconometrics / time series
構造変化ARIMAモデル
構造変化ARIMAモデルは、時系列のレベル、トレンド、またはダイナミクスにおける1つ以上の急激な変化を明示的に特定し、それに対応することで、標準的なARIMAフレームワークを拡張します。これは、サンプル全体にわたって単一のARIMAパラメータセットを強制するのではなく、検出された変化点によって定義される各レジームに対して個別のARIMA仕様を適合させます。
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出典
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/structural-break-arima-model
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- 自己回帰和分移動平均モデル (ARIMA Model)計量経済学↔ compare
- Bai-Perron 複数構造切断検定計量経済学↔ compare
- 構造的ブレークに対するChow検定計量経済学↔ compare