Hypothesis testUnit-root tests
DF-GLS検定：GLSトレンド除去型ディッキー・フラー単位根検定
DF-GLS検定は、Elliott、Rothenberg、Stock (1996) によって導入された、標準的な単位根回帰の前に一般化最小二乗法 (GLS) によるトレンド除去を適用する、拡張ディッキー・フラー手順の改良版である。帰無仮説下ではなく局所的代替仮説下で決定論的成分を除去することにより、この検定は時系列における定常性の検出においてほぼ最適な検出力を達成し、トレンドまたは切片が存在する場合の計量経済学への応用において好まれる単位根検定となっている。
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出典
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 2). Dickey-Fuller GLS (ERS) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/df-gls
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