Regression modelEconometrics / time series
非線形差分 GMM
非線形差分 GMM は、結果変数とその予測変数との間の構造的関係が本質的に非線形であるモデルに対して、Arellano-Bond の差分 GMM 推定量を拡張したものである。まず差分を取って個体固定効果を消去し、次にラグ水準を操作変数として GMM モーメント条件を適用することで、線形関数形を要求せずに動学パネル設定におけるパラメータを一貫して推定する。
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出典
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 9780262232586
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/nonlinear-difference-gmm
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