Regression modelEconometrics / time series
頑健パネルデータ分析
頑健パネルデータ分析は、固定効果、変量効果、またはプール化OLSといった標準的なパネル推定量を用いながら、従来の標準誤差をクラスター頑健型または不均一分散整合性（HC）型に置き換える手法である。点推定値は変わらないが、推論に用いる分散共分散行列が変化するため、誤差項が不均一分散であったり、個々の単位内で時間を通じて相関していたりする場合でも、t検定やF検定は妥当となる。
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出典
- Arellano, M. (1987). Computing robust standard errors for within-groups estimators. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 49(4), 431–434. link ↗
- Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (2015). Microeconometrics: Methods and Applications. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521848053
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Panel Data Analysis with Cluster-Robust and Heteroscedasticity-Consistent Inference. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/robust-panel-data-analysis
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- 固定効果モデル計量経済学↔ compare
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- 頑健OLS（頑健標準誤差付きOLS）計量経済学↔ compare