Regression modelStationarity test
パネルKSS
パネルKSS検定は、単位根検定の帰無仮説を逆転させる。すなわち、変数が定常である（定常性が帰無仮説）か非定常である（単位根が対立仮説）かを検定する。Kwiatkowskiら（1992）によって導入され、Hadri（2000）によってパネルデータに拡張されたこの補完的なアプローチは、パネルDF-GLSのような単位根検定と組み合わせることで頑健性を提供する。両方の検定を併用することで、変数の持続性に関する誤った結論のリスクを低減できる。
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出典
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
- Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 19(4), 367-397. DOI: 10.1111/1368-423x.00043 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/panel-kss
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- Cross-Sectional ARDL (CS-ARDL)計量経済学↔ compare
- Maki (2012) による共積分検定計量経済学↔ compare
- Panel DF-GLS計量経済学↔ compare