Regression modelRegime models
TAR / SETAR: 閾値自己回帰による体制スイッチング時系列
TARおよびSETARは、Howell Tong (1990) によって導入された非線形自己回帰モデルであり、1つ以上の閾値によって分離された異なる体制において、時系列が異なる線形ダイナミクスに従うことを可能にする。SETARは自己励起型であり、閾値変数が系列自身のラグ値であるため、特に経済および金融データで観察されるサイクル、非対称調整、およびリミットサイクル挙動に適している。
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出典
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-852300-6
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 2). Threshold / Self-Exciting Threshold Autoregression (TAR/SETAR). ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/tar-setar
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