Regression modelEconometrics / time series
構造的 breaks を考慮した移動平均 (MA) モデル
1つ以上の構造的 breaks — 既知または未知の break 日付で発生する平均、分散、または MA 係数の急激なシフト — に対応できるように拡張された移動平均 (MA) 時系列モデル。MA プロセスにおける構造的 breaks を無視すると、予測誤差が膨張し、誤差ダイナミクスの推論が歪められます。
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出典
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/structural-break-ma-model
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- 自己回帰和分移動平均モデル (ARIMA Model)計量経済学↔ compare
- 移動平均 (MA) モデル計量経済学↔ compare
- 構造的ブレークARモデル計量経済学↔ compare
- 構造変化ARIMAモデル計量経済学↔ compare
- Zivot-Andrews構造変化検定計量経済学↔ compare