Regression modelEconometrics / time series
パネル・アレラーノ・ボンド GMM 推定器
アレラーノ・ボンド GMM 推定器は、動的パネルモデルの2つの中心的な問題、すなわち、回帰変数と相関する個体固定効果と、従属変数のラグによって導入される内生性に対処する。まず、差分を取って固定効果を除去し、次に従属変数のラグ水準を内部的（内部）な操作変数として用いる。
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出典
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/panel-arellano-bond-gmm
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