Regression modelEconometrics / time series
非線形Toda-Yamamoto因果性検定
非線形Toda-Yamamoto因果性検定は、古典的なToda-Yamamoto (1995) の修正Wald手順を拡張し、系列の平均値には隠れているが非線形ダイナミクス（非対称性、閾値効果、または変動伝播など）に現れる因果関係を検出する。これは、ランク変換された、あるいはその他の非線形マッピングされた系列に拡張VARを適合させ、追加ラグ係数に対してカイ二乗Wald検定を適用する。
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出典
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Sims, C. A., Stock, J. H., & Watson, M. W. (1990). Inference in linear time series models with some unit roots. Econometrica, 58(1), 113-144. DOI: 10.2307/2938337 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/nonlinear-toda-yamamoto-causality
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