Regression modelEconometrics / time series
時変パラメータ分位点間分位点 (TVP-QQ) 回帰
TVP-QQ回帰は、傾き係数が時間とともに変化することを許容することで、分位点間分位点 (QQ) フレームワークを拡張したものです。これは、予測変数の分位点が、結合分布全体および異なる期間にわたって、結果の分位点にどのように異なる影響を与えるかをマッピングし、標準的な回帰では検出できない動的で異質な依存構造を明らかにします。
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出典
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking & Finance, 55, 1–8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Bouri, E., Gupta, R., & Vo, X. V. (2021). Jumps in geopolitical risk and the cryptocurrency market: The singularity of Bitcoin. Defence and Peace Economics, 33(2), 150–161. link ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/time-varying-parameter-quantile-on-quantile-regression
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