不均一分散のゴールドフェルド・クワント検定

1965年にスティーブン・ゴールドフェルドとリチャード・クワントによって導入されたゴールドフェルド・クワント検定は、OLS回帰における不均一分散を検出するための古典的な診断手順である。これは、分散を駆動すると疑われる変数に基づいて観測値をソートし、中央のブロックを省略し、2つの尾部サブサンプルで別々の回帰を適合させ、F比を通じて残差分散を比較することによって機能する。この検定は、誤差分散が観測された回帰変数とともに単調に増加または減少すると考えられる状況に特に適している。