Regression modelEconometrics / time series
パネルARDL境界テスト
パネルARDL境界テストは、Pesaran, Shin and Smith (2001) の境界テスト手順をパネルデータに拡張したもので、すべての系列が同じオーダーで統合されている必要なく、変数間の長期的な共和分関係をテストすることを可能にします。これは、変数がI(0)、I(1)、またはその両方の混合である可能性があるマクロパネル研究で広く使用されています。
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出典
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Pesaran, M. H., & Pesaran, B. (1997). Working with Microfit 4.0: Interactive Econometric Analysis. Oxford University Press. link ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Autoregressive Distributed Lag Bounds Testing Approach. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/panel-ardl-bounds-test
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