Regression modelEconometrics / time series
ベイジアンARMAモデル
ベイジアンARMAモデルは、定常単変量時系列のための古典的な自己回帰移動平均フレームワークにベイジアン推論を適用するものである。ARおよびMAパラメータに対する単一点推定値ではなく、完全な事後分布を生成し、事前知識を自然に組み込み、予測およびインパルス応答に対する整合性の取れた不確実性定量化を提供する。
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出典
- Geweke, J., & Meese, R. (1981). Estimating regression models of finite but unknown order. International Economic Review, 22(1), 55–70. link ↗
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/bayesian-arma-model
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