Regression modelEconometrics / time series
ベイズ型VARモデル（BVAR）
ベイズ型ベクトル自己回帰（BVAR）モデルは、モデル係数に関する事前信念を組み込むことによって、古典的なVARフレームワークを拡張したものである。事前分布（最も一般的なのはミネソタ事前分布）は、VAR係数を経済的に妥当な値に引き締め、変数の数が多い場合でも、過剰適合を劇的に減らし、サンプル外の予測精度を向上させる。
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出典
- Doan, T., Litterman, R., & Sims, C. (1984). Forecasting and conditional projection using realistic prior distributions. Econometric Reviews, 3(1), 1–100. DOI: 10.1080/07474938408800053 ↗
- Koop, G., & Korobilis, D. (2010). Bayesian Multivariate Time Series Methods for Empirical Macroeconomics. Foundations and Trends in Econometrics, 3(4), 267–358. DOI: 10.1561/0800000013 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/bayesian-var-model
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- ベイズARDL境界テスト計量経済学↔ compare
- ベイズ構造VAR（B-SVAR）モデル計量経済学↔ compare
- ベイズ型ベクトル誤差修正モデル（Bayesian VECM）計量経済学↔ compare
- 構造的ベクトル自己回帰 (SVAR)計量経済学↔ compare
- ベクトル自己回帰 (VAR)計量経済学↔ compare
この手法を参照する項目
ベイズ的ADF単位根検定ベイズ autoregressive (AR) モデルベイズARDL境界テストベイズARIMAモデルベイジアンARMAモデルベイズ動的条件付相関GARCH（Bayesian DCC-GARCH）ベイズ動的パネルデータモデルベイズEGARCHモデルベイジアン・グレンジャー因果性ベイジアン移動平均 (MA) モデルベイズOLS（ベイズ線形回帰）ベイズ型Phillips-Perron単位根検定ベイズ分位点-分位点回帰ベイジアンSARIMAモデルベイズ構造VAR（B-SVAR）モデルベイズ型ベクトル誤差修正モデル（Bayesian VECM）フーリエ構造ベクトル自己回帰 (Fourier SVAR) モデル時変パラメータSVARモデル (TVP-SVAR)時間変動係数VARモデル（TVP-VAR）