Regression modelEconometrics / time series
ロバストEngle-Granger共和分検定
ロバストEngle-Granger共和分検定は、従来の2段階Engle-Granger手順を改良し、外れ値、裾の厚い誤差分布、および付加的なノイズに対して頑健性を持つように設計されています。これらの要因は、標準的な残差ベースの共和分推論を著しく歪める可能性があります。古典的なOLSとADFステップをロバスト回帰とロバスト単位根検定に置き換えることで、データに異常な観測値が含まれる場合でも、長期均衡関係について信頼できる結論を導き出します。
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出典
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Hao, K., & Shaffer, A. (2021). Robust cointegration testing in the presence of outliers. Journal of Statistical Computation and Simulation, 91(10), 2137–2154. link ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/robust-engle-granger-cointegration
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