Regression modelEconometrics / time series
フーリエOLS（フーリエ拡張最小二乗法）
フーリエOLSは、回帰子行列に低周波の三角関数（サインおよびコサイン）項を追加することで拡張されたOLS回帰です。これらのフーリエ成分は、ブレークの数、タイミング、または形式を知る必要なしに、時間経過に伴う回帰関係の滑らかで漸進的な構造変化を近似します。
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出典
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899–906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/fourier-ols
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