Regression modelEconometrics / time series
構造的ブレーク・システムGMM
構造的ブレーク・システムGMMは、動的パネルデータのためのブランドル・ボンド（Blundell-Bond）のシステムGMM推定量に対し、構造的ブレーク――傾き、切片、またはダイナミクスの急激な体制変化――を明示的に考慮することで拡張したものである。これを無視すると、係数推定値にバイアスが生じ、標準的なGMM推論の根拠となるモーメント条件が無効になる。
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出典
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. Journal of Applied Econometrics, 18(1), 1–22. DOI: 10.1002/jae.659 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/structural-break-system-gmm
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- アレラーノ・ボンド GMM 推定器計量経済学↔ compare
- 差分 GMM (Arellano-Bond 推定量)計量経済学↔ compare
- 動的パネルデータモデル計量経済学↔ compare
- パネルシステムGMM（ブランドル・ボンド推定量）計量経済学↔ compare
- 構造的ブレーク差分GMM計量経済学↔ compare
- システムGMM（アレラーノ・ボバー / ブランドル・ボンド）計量経済学↔ compare