Regression modelMultivariate time series
構造的ベクトル自己回帰 (SVAR)
構造的ベクトル自己回帰（SVAR）は、クリストファー・シムズ（1980）によって開発された多変量時系列モデルであり、変数の同時関係に経済学的に動機づけられた識別制約を課すことによって、縮小形VARを拡張するものである。SVARは、研究者が直交する構造的ショックを分離し、インパルス応答関数や予測誤差分散分解を通じてそれらの因果的動的効果を追跡することを可能にし、現代の実証マクロ経済学の礎となっている。
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出典
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 2). Structural Vector Autoregression (SVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/svar
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