分散における因果性検定

分散における因果性検定は、平均レベルの因果性とは別に、ある変数へのショックが別の変数の条件付き分散（ボラティリティ）の変化を引き起こすかどうかを検出する。CheungとNg (1996) によって導入されたこの検定は、ボラティリティのスピルオーバーと伝染効果を特定するものであり、リスク管理や金融市場の相互依存性の理解に不可欠である。このアプローチは、資産クラスや地域を越えたショック伝播の研究において標準となっている。