Regression modelEconometrics / time series
Fourier WLS（フーリエ加重最小二乗法）
Fourier WLSは、回帰対象の平滑で漸進的な構造変化（平均値またはトレンドの変化）を、その位置、タイミング、または数を研究者が事前に特定する必要なしに捉えるために、低周波フーリエ三角関数項を重み付き最小二乗法（WLS）の枠組みに組み込んだ時系列回帰手法である。
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出典
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Gallant, A. R. (1984). The Fourier flexible form. American Journal of Agricultural Economics, 66(2), 204–208. DOI: 10.2307/1241043 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Flexible Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/fourier-wls
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