ペサラン・ティンマーマンの方向性予測精度検定

ペサランとティンマーマン（1992）によって導入されたPT検定は、予測モデルが偶然よりも高い頻度で対象変数の方向（符号）を正しく予測できるかどうかを評価するノンパラメトリックな手順である。これは、特に経済的なコストが高い場合に、単純な誤差指標を超えてモデルの実用的な有用性を評価するために、金融計量経済学およびマクロ経済予測で広く使用されている。