Regression modelEconometrics / time series
Granger因果性検定
Granger因果性検定は、ある時系列の過去の値が、その時系列自身の過去の値だけでは説明できない範囲で、別の時系列の将来の値を予測するのに役立つかどうかを判断する統計的仮説検定である。1969年にClive Grangerによって導入されたこの検定は、VAR（ベクトル自己回帰）に基づく時系列分析において、予測的因果関係を評価するための標準的なアプローチである。
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出典
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424–438. DOI: 10.2307/1912791 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/granger-causality-test
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- 拡張ディッキー・フラー（ADF）単位根検定計量経済学↔ compare
- 戸田・山本の因果性検定計量経済学↔ compare
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この手法を参照する項目
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