Regression modelImpulse response
局所射影法
局所射影法（Local Projections, LP）は、VARモデルの特定を回避し、直接的に多期間回帰を通じてインパルス応答を推定する半パラメータ的手法である。Jorda (2005) によって導入されたこの手法は、現在のショックとそのラグに、h期間先の成果を射影することで、特定のラグ構造やVAR次数を仮定せずにインパルス応答関数を生成する。この柔軟性により、政策効果やショック伝播の測定において、応用マクロ経済学における主要なアプローチとなっている。
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出典
- Jorda, O. (2005). Estimation and inference of impulse responses by local projections. American Economic Review, 95(1), 161-182. DOI: 10.1257/0002828053828518 ↗
- Ramey, V. A., & Zubairy, S. (2018). Government spending multipliers in good times and in bad times. Journal of Political Economy, 126(2), 850-901. link ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Local Projections Impulse Response Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/local-projections
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